Почему во всех демократических странах есть парламенты?

Потому что для демократических стран характерно разделение властей. А парламент является высшим представительным и законодательным органом государства. В современных государствах парламенты, являются законодательными органами, т.е. наделены полномочиями принимать законы, а также, в той или иной мере формировать и контролировать исполнительную власть.