(N =1) Задача 2. Інвестор хоче сформувати портфель з двох видів цінних паперів А та В, які мають норми прибутку m_A = (10 + N)% і m_B = (20 – N)% та ступені ризику відповідно σ_A =(6 + N)%, і σ_B = (9 + N)%. Коефіцієнт кореляції між нормами прибутку цих акцій становить ρ_(A,B) = – 1. Знайти оптимальну структуру портфеля (x_А та x_B), обчислити норму прибутку та ризик такого портфеля.

рус248    3   15.04.2021 22:54    1