Что делать если брат думает что он плохой?

Убедиться его что он хороший, скажи то что он может делать то что не можешь делать ты! Успокой его.

Зависит от возраста брата. Если в относительно сознательном возрасте, то объяснить, что изначально нет плохого и хорошего, и все такое прочее. Если маленький еще, то попытаться, во-первых, найти первопричину такого самовосприятия, а потом разложить ситуацию и попытаться объяснить, что даже если он плохой, он все еще свой, родной и любимый.