Задача 1. Клиент покупает евро против белорусских рублей в количестве 16,5 млн. Установлены следующие курсы валют: USD/EUR 1.3860 –1.3870 USD/BLR 5.0000 – 5.0270 Требуется рассчитать курс продажи евро для банка, определить доход банка от продажи евро и расходы клиента. Задача 2. Продается 200 тыс. финских марок (FIM) за доллары (USD). Срок поставки – 3 месяца. Процентные ставки оп депозитам в марках –4% годовых, в долларах - 5%. Спот-курс USD/FIM=1.4810. Требуется определить форвардный курс и цену сделки.

Задача 3. Клиент покупает доллары против российских рублей в количестве 0,5 млн. Установлены следующие курсы валют: EUR/USD 1,4880 –1,4890 EUR/RUR 5,1225 – 5,1240 Требуется рассчитать курс покупки долларов для клиента, курс покупки рублей для банка, определить доход (расход) банка от сделки.

Задача 4. Клиент покупает евро против российских рублей в количестве 6,5 млн. Установлены следующие курсы валют: USD/EUR 1.5020 –1.5040 RUR/USD 5.1260 – 5.1270 Требуется рассчитать курс продажи евро для банка, определить доход банка от продажи евро, курс покупки и расходы клиента.

Задача 5. Курс доллара к рублю равен 30,28. Процентные ставки на денежном рынке равны 13% годовых по операциям в рублях и 7% годовых по операциям в долларах США. Определить теоретически 90-дневный и 180 - дневный форвардные курсы доллара США к рублю, если длительность процентного года составляет по рублям 365 дней, а по долларам США 360 дней.

Задача 1. Для расчета курса продажи евро для банка, мы должны использовать курсы USD/EUR и USD/BLR. Учитывая, что клиент покупает евро, а белорусские рубли используются для оплаты, мы должны сначала определить стоимость 1 доллара в евро, а затем умножить эту стоимость на курс USD/BLR, чтобы получить курс продажи евро. 1. Сначала определим стоимость 1 доллара в евро, используя курс USD/EUR: - Нижняя граница: 1.3860 - Верхняя граница: 1.3870 - Мы можем использовать среднее значение этих границ: (1.3860 + 1.3870) / 2 = 1.3865 2. Теперь умножим эту стоимость на курс USD/BLR, чтобы получить курс продажи евро: - Нижняя граница: 1.3865 * 5.0000 = 6.9325 - Верхняя граница: 1.3865 * 5.0270 = 6.9497 Таким образом, курс продажи евро для банка составляет от 6.9325 до 6.9497 белорусских рублей. Для расчета дохода банка от продажи евро и расходов клиента, мы должны узнать, сколько долларов клиент заплатит за 16,5 млн евро, используя курсы USD/EUR: - Нижняя граница: 16,500,000 * 1.3860 = 22,851,000 - Верхняя граница: 16,500,000 * 1.3870 = 22,882,500 Таким образом, расходы клиента составляют от 22,851,000 до 22,882,500 долларов. Доход банка можно рассчитать как разницу между стоимостью покупки евро клиентом и стоимостью продажи банком: - Нижняя граница: 22,882,500 - 16,500,000 = 6,382,500 - Верхняя граница: 22,851,000 - 16,500,000 = 6,351,000 Таким образом, доход банка от продажи евро составляет от 6,351,000 до 6,382,500 долларов. Задача 2. Для определения форвардного курса и цены сделки, мы должны учитывать спот-курс USD/FIM и процентные ставки на депозиты в марках и долларах. 1. Определим стоимость 1 доллара в финских марках, используя спот-курс USD/FIM: - Стоимость 1 доллара в финских марках: 1 / 1.4810 = 0.6754 финских марках 2. Для определения форвардного курса учтем процентные ставки на депозиты в марках и долларах: - Форвардный курс = Спот-курс * (1 + процентная ставка в долларах / процентная ставка в марках) - Форвардный курс = 1.4810 * (1 + 0.05 / 0.04) = 1.4810 * 1.25 = 1.85125 Таким образом, форвардный курс доллара к финским маркам составляет 1.85125. Для расчета цены сделки, умножим форвардный курс на количество финских марок, которые продается: - Цена сделки = Форвардный курс * количество финских марок - Цена сделки = 1.85125 * 200,000 = 370,250 долларов Таким образом, цена сделки составляет 370,250 долларов. Задача 3. Для расчета курса покупки долларов для клиента и курса покупки рублей для банка, мы должны использовать курсы EUR/USD и EUR/RUR. Учитывая, что клиент покупает доллары и российские рубли используются для оплаты, мы должны сначала определить стоимость 1 евро в долларах, а затем умножить эту стоимость на курс EUR/RUR, чтобы получить курс покупки рублей для банка. 1. Определим стоимость 1 евро в долларах, используя курс EUR/USD: - Нижняя граница: 1 / 1.4890 = 0.6718 - Верхняя граница: 1 / 1.4880 = 0.6725 - Мы можем использовать среднее значение этих границ: (0.6718 + 0.6725) / 2 = 0.67215 2. Теперь умножим эту стоимость на курс EUR/RUR, чтобы получить курс покупки рублей для банка: - Нижняя граница: 0.67215 * 5.1225 = 3.4390 - Верхняя граница: 0.67215 * 5.1240 = 3.4398 Таким образом, курс покупки рублей для банка составляет от 3.4390 до 3.4398 российских рублей. Для расчета курса покупки долларов для клиента, умножим стоимость 1 евро в долларах на курс EUR/USD: - Курс покупки долларов для клиента = 0.67215 * 1.4880 = 1.00019 Таким образом, курс покупки долларов для клиента составляет 1.00019 долларов. Для расчета дохода (расхода) банка от сделки, мы должны узнать, сколько долларов будет получено от продажи 0,5 млн долларов клиенту, используя курс EUR/USD: - Нижняя граница: 0.5 * 1.4890 = 0.7445 млн долларов - Верхняя граница: 0.5 * 1.4880 = 0.7440 млн долларов Таким образом, доход (расход) банка от сделки составляет от 0.7440 до 0.7445 млн долларов. Задача 4. Для расчета курса продажи евро для банка, мы должны использовать курсы USD/EUR и RUR/USD. Учитывая, что клиент покупает евро, а российские рубли используются для оплаты, мы должны сначала определить стоимость 1 доллара в евро, а затем умножить эту стоимость на курс RUR/USD, чтобы получить курс продажи евро для банка. 1. Определим стоимость 1 доллара в евро, используя курс USD/EUR: - Нижняя граница: 1.5020 - Верхняя граница: 1.5040 - Мы можем использовать среднее значение этих границ: (1.5020 + 1.5040) / 2 = 1.5030 2. Теперь умножим эту стоимость на курс RUR/USD, чтобы получить курс продажи евро для банка: - Нижняя граница: 1.5030 * 5.1260 = 7.7228 - Верхняя граница: 1.5030 * 5.1270 = 7.7243 Таким образом, курс продажи евро для банка составляет от 7.7228 до 7.7243 российских рублей. Для расчета дохода банка от продажи евро и расходов клиента, мы должны узнать, сколько рублей клиент заплатит за 6,5 млн евро, используя курсы RUR/USD: - Нижняя граница: 6,500,000 * 7.1260 = 46,601,000 - Верхняя граница: 6,500,000 * 7.1270 = 46,607,500 Таким образом, расходы клиента составляют от 46,601,000 до 46,607,500 российских рублей. Доход банка можно рассчитать как разницу между стоимостью покупки евро клиентом и стоимостью продажи банком: - Нижняя граница: 46,601,000 - 6,500,000 = 40,101,000 - Верхняя граница: 46,607,500 - 6,500,000 = 40,107,500 Таким образом, доход банка от продажи евро составляет от 40,101,000 до 40,107,500 российских рублей. Задача 5. Чтобы определить теоретический форвардный курс доллара США к рублю на 90-дневный период и 180-дневный период, нам понадобятся текущий курс доллара к рублю и процентные ставки по операциям в рублях и долларах. 1. Определим теоретический форвардный курс на 90 дней: - Форвардный курс = Текущий курс * (1 + процентная ставка в долларах / процентная ставка в рублях)^(количество дней в форварде / количество дней в году) - Форвардный курс = 30.28 * (1 + 0.07 / 0.13)^(90 / 365) = 30.28 * 1.053314 = 31.9181 2. Определим теоретический форвардный курс на 180 дней: - Форвардный курс = Текущий курс * (1 + процентная ставка в долларах / процентная ставка в рублях)^(количество дней в форварде / количество дней в году) - Форвардный курс = 30.28 * (1 + 0.07 / 0.13)^(180 / 365) = 30.28 * 1.107172 = 33.5234 Таким образом, теоретический 90-дневный форвардный курс доллара США к рублю составляет 31.9181, а 180-дневный форвардный курс составляет 33.5234.