Посчитать реализованную доходность облигации Дали задачу, сделал 3 пункта из 4 и на последнем запутался, даже зная правильный ответ (надо показать решение в экселе). Требуется найти реализованную доходность с учётом ставки реинвестирования и известным YTM.

Сама задача:

Компания «ABC» выпустила облигации с номиналом 1000 RUB и купоном в 10%, которые в настоящее время торгуются по цене 1080 RUB. Купон выплачивается один раз в год. Гашение облигации произойдет через 8 лет.

1) Определите текущую доходность. Сделано. ответ: 9,26

2) Определить доходность к погашению для данной облигации. Сделано. ответ: 8,58

3) Определите уровень реализованной доходности, для инвестора с периодом владения в три года и ставкой реинвестирования 6% годовых, если через три года облигация может быть продана с YTM=10%. НЕ сделано. ответ: 6,87

Рассчитайте дюрацию облигации. Сделано. ответ: 5,4

хельгааа1    1   08.02.2021 19:18    13