Определите рыночную стоимость активов и обязательств кредитной организации (тал. 8) в случае роста процентных ставок на рынке (100 базис¬ных пунктов). Примите во внимание следующую формулу дюрации:

D =∆V/V/ ∆i/(1+i)

где

∆V/V - изменение стоимости актива (обязательства);

∆i - изменение доходности на рынке.

Таблица 1

Структура активов кредитной организации

Актив Балансовая стоимость Ставка D Обязательства и капитал Балансовая стоимость Ставка D

Касса 100 Депозиты до востребования 300 0,5%

Ссуда (3 года де-позит (1 год) 500 15%

Облигация (6 мес де-позит (4 года) 200 18%

Вексель (6 мес.) 100 15% Итого обяза-тельства 1000

Капитал 300

Всего 1300 Всего 1300

ДанькоДенис2018    1   04.04.2020 12:17    3