Ювелірна компанія планує купити 700 тройських унцій золота у листопаді. Очікуючи зростання цін, фірма проводить хеджеву операцію на

ф'ючерсній біржі. Розрахуйте результати операцій, якщо спотові ціни у квітні

на золото були 1324,7 долари за тройську унцію, а ф’ючерсні ціни на

вересневий контракт 1316,9 доларів за тройську унцію. На момент купівлі

золота на реальному ринку ціни становили, відповідно: 1221,7 доларів за

унцію - спот; 1221,9 доларів за унцію - ф’ючерс.

1. Визначити та охарактеризувати ризики вашого підприємства.

2. Визначити торгівельні майданчики, на яких котируються необхідні

Вам контракти.

3. Вибрати одну біржу, яка Вам найбільше підходить, дати її коротку

характеристику.

4. Вибрати брокера та визначити рівень комісійних.

5. Провести хеджеву операцію та визначити її результат за наступною

схемою:

a. визначте ризик, який Ви будете хеджувати;

b. визначте позицію, якою Ви будете хеджувати;

c. зобразіть схему та визначте результат хеджування;

d. визначте витрати на хеджування;

e. визначте кінцевий результат хеджування.

Amarov    3   31.05.2021 23:54    2