Стандартизованный коэффициент уравнения регрессии (см. ниже) показывает:

Выберите один ответ.
вcе высказывания неверны
насколько велико при прочих равных условиях оцененное типичное влияние i-го фактора xi по отношению к типичному изменению результирующего показателя y
на сколько % изменится фактор xi при изменении результирующего показателя y на 1 %
на сколько единиц изменится результирующий показатель y при изменении фактора xi на 1 единицу
на сколько % изменится результирующий показатель y при изменении фактора xi на 1 %
Question 2
: 1
Связь между оценкой коэффициента авторегрессии первого порядка и значением критерия Дарбина-Уотсона отражается формулой:

Выберите один ответ.
а
г
д
в
б
Question 3
: 1
При оценке параметров модели с лаговыми переменными целесообразно применять:
Выберите один ответ.
только одношаговый метод наименьших квадратов
нецелесообразно применять ни один из методов
только обобщенный метод наименьших квадратов
обобщенный и двухшаговый методы наименьших квадратов
только двухшаговый метод наименьших квадратов
Question 4
: 1
Для диагностики модели на гетероскедастичность ошибок применяется:
Выберите один ответ.
критерий Пирсона
ни один из критериев
критерий Фишера
критерий Дарбина-Уотсона
критерий Стьюдента
Question 5
: 1
По данным с 2000 по 20088 гг. построена рекурсивная модель.Рассчитайте точечный прогноз результирующего показателя yt на 2010 г., если хt = 20 + t, а значение yt в 2008 г. составило 140.

Выберите один ответ.
142,6
150,6
148,26
ни один из ответов неверен
150,34
Question 6
: 1
Какое из предположений не является предпосылкой классической регрессионной модели?
Выберите один ответ.
матрица факторов Х – невырожденная (независимые переменные не коррелируют друг с другом)
все предположения пп. а–г являются предпосылками классической регрессионной модели
значения независимых переменных и ошибки, рассматриваемые в одни и те же моменты времени (для одних и тех же объектов), не коррелируют друг с другом
длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов (достаточное число степеней свободы)
независимые переменные экзогенны
Question 7
: 1
Коэффициентами при факторах в выражениях главных компонент являются:
Выберите один ответ.
координаты нормированных собственных векторов матрицы (Е – Х Х), соответствующие ее ненулевым собственным числам
линейные комбинации оценок коэффициентов модели, полученных одношаговым МНК
ненулевые собственные числа матрицы Х Х
координаты нормированных собственных векторов матрицы Х Х, соответствующие ее ненулевым собственным числам
ненулевые собственные числа матрицы (Е – Х Х), где Х – матрица факторов
Question 8
: 1
Оценка ai истинного значения параметра модели ai является эффективной, если:

Выберите один ответ.
а
в
г
д
б
Question 9
: 1
Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному по параметрам виду:

Выберите один ответ.
а
г
д
б
в
Question 10
: 1
Модель авторегрессии первого порядка является стационарной, если:

Выберите один ответ.
б
г
в
а
д

Егор1123321    3   25.03.2020 05:16    2