Где образуются пылинки и семязачатки у сосны

Пыльцевые зерна. 
Пылинки (более точно: пыльцевые зерна) образуются в мужских шишках. 

Семязачаток. 
Семязачаток образуется в женских шишках (после оплодотворения) .