Вчём разница местоимений they и their в языке?

«They» (они) используется в отношении людей в целом:
“They say, love is blind”, в отношении властей в целом:
“They warned me that would cut off my gas”.

«They» может быть подлежащим, подразумевающим существительное во множественном числе, упоминаемое ранее:
Take these chocolates as they are very tasty — возьми эти шоколадки, т.к. они очень вкусные
Such things may be very expensive, but they are very beautiful —  такие вещи могут быть очень дорогими, но они и очень красивые.

Что касается “their”(их), это притяжательное местоимение множественного числа, образованное от «they», выражающее принадлежность предмета существительному во множественном числе:

My friends have visited me. These are their things. – мои друзья навестили меня. Это их вещи. We help our employees and their families. – мы нашим работникам и их семьям.

Местоимения «their» и «them» часто путают, т.к. они могут переводиться одинаково: «их» (кого?- винительный падеж) и «их» (чей? – выражает принадлежность), однако нужно следить за контекстом и использовать каждое из местоимений по назначению.