Какой член предложения может быть слово "где"

итак, это союзное слово (местоимение) в роли обстоятельства места: жили (где?)

Союз  можно заменить другим союзом. Членом предложения союз не бывает.

Смотрел с печалью (куда?), где в свет зари вползает дым.=как 

Союзное слово можно заменить указательным местоимением или местоименным наречием. Где= обстоятельство.

 Я знаю, где (обст.) он был вчера. — Я знаю: там он был вчера.