Что значит буква i, в математической статистике ? Что она обозначает ? Что то типа Хi, ni, wi ??

Обычно это индекс. Есть множество Х. Его элементы пронумерованы и обозначены xi.

Часто те элементы выборки, которые принимают целочисленные значения, обозначают  ni. Также wi может обозначать частоту появления i го события. В любом случае i - это просто номер (индекс) переменной.